돈 거래 수익 발표.
금융 뉴스 매체를 보는 경우 수입 발표가 어떻게 작동하는지 보았습니다. 일요일 큰 경기 같다. 숫자가 어떻게 생길지에 대한 예측을 제공하는 끝없는 전문가들과 뉴스에 기반한 투자 또는 거래 방법에 대한 전략을 제공하는 다른 전문가들과 함께 시간과 때가 있습니다. 어떤 사람들은 그것이 최고의 미디어 오버 히프라고 말하고, 끝없는 그래픽과 "수입 중심"음악을 본다면 논쟁하기가 어렵습니다.
CNBC에 따르면 2012 년 1/4 분기에 S & amp; P 500 기업의 수익 예상을 상회 한 비율은 70 %를 넘었으며 Bespoke Investment Group에 따르면이 주식에 대한 평균 하루 변동은 0.47 %였다. 특히 1 %의 절반 만 얻는 위험을 감수하는 것은 시간 가치가없는 것처럼 보일 수 있습니다. 특히 단기 자본 이득 세가 공제 된 후 투자자는 평균 주식이 그들이 보유한 주식 유형이 아니라는 것을 알게됩니다. 그 대신, 그들은 애플과 같은 주식을 찾고있다. 이는 전날보다 거의 9 % 증가한 수치입니다.
현실은 매우 다릅니다. 첫째, 모든 큰 이익을 위해 큰 손실을 입은 주식이 있습니다. 리버베드 테크놀로지 (Riverbed Technology)는 시장 가치의 28.75 %의 손실을 보았고 Allscripts-Misys는 1 월 이후로 35 % 이상을 잃었지만 이러한 비극적 인 손실조차도 많은 기업들이 수익 공고에서 벗어나기를 선택하는 이유는 아닙니다. 회사가 긍정적 인 수익 발표를한다고해서 주가가 올라갈 것이라는 의미는 아닙니다. 모든 상인은 인상적인 수익 발표 인 것의 뒤에 큰 손실에 대한 이야기를 할 수 있습니다.
수입 발표를 바꾸려는 사람들에게 최선의 전략은 모든 것이 든 아니든 노력하지 않으려 고하는 것입니다. 큰 점수를 찾지 말고 이익을 얻을 수있는 방법을 찾으십시오. 따라서 거래가 진행되지 않으면 손실의 일부만 발생하게됩니다.
이 3 가지 옵션 전략을 사용하여 주식의 이익 발표에서 이익을 얻는 입증 된 방법.
수입이 올 것이며, 당신은 거래를 원합니다.
그러나 일반적으로 주식은 소득 이후에 더 높거나 낮게 갈 것입니다.
어쩌면 회사는 큰 이익을 발표했거나 더 많은 해고를 공개했을 것입니다. 어느 쪽이 주식을 큰 불규칙한 움직임으로 보낼 수 있습니다.
그렇다면 어떻게하면 수익을 중심으로 (그리고 수익성있게) 거래 할 수 있습니까?
오늘 우리는 수익 거래 및 사용할 수있는 옵션 전략에 대해 더 깊이 파고들 것입니다.
이익 "휘발성 하락."
수익에 대해 이해해야 할 가장 중요한 개념은 일반적으로 주가가 수익에 반영 될 때 주식의 내재 변동성이 상승한다는 것입니다.
주식은 반드시 변동성이 많아지기 때문이 아니라 수입 발표 중에 발생할 일에 대해 많은 불확실성 (또는 위험)이 있기 때문입니다.
이 일회성 행사는 시장의 양쪽에 옵션 보험료를 부풀립니다. 옵션 트레이더로서, 이것은 상대적으로 비싼 옵션을 판매 할 기회를 만들고 가치 하락으로 이익을 얻습니다.
수입이 발표되면 일반적으로 "변동성 하락"또는 "변동성 압박"(아래쪽 녹색 줄이있는 차트에 강조 표시됨) 및 옵션 보험료가 전반적으로 하락합니다.
다시 말하면 이것은 우리가 현재 불확실한 실적 사건을 지나쳐 회사의 미래에 대해 상대적으로 이해하고 있기 때문입니다. 좋거나 나쁘거나 무관심한 시장은 앞으로 나아갈 일에 대해 더 잘 알고 있으며 추가 위험에 대해 가격을 책정하지 않아도됩니다.
"Earnings Trades"에 대한 무료 과정 시작 : 기업들이 매 분기마다 수익을 발표하면 일회성 변동성 압도를 받게됩니다. 그리고 대부분의 거래자는 어느 방향 으로든 큰 움직임으로 이익을 얻으려고 노력하지만 단기적 옵션을 판매하는 것이 왜 가장 좋은 방법인지 배우게됩니다. 모든 10 개의 강의를 보려면 여기를 클릭하십시오.
타겟 옵션 판매 전략.
지금 우리는 항상 변동성 하락을 볼 수있는 것은 아니지만, 대부분의 경우 우리가 조사한 IV에서 수익 사건 이후 매우 빨리 하락할 것입니다.
이 사실을 안다면, 우리는 순전히 선택권의 순수한 판매자 인 옵션 전략에만 집중해야합니다.
회원 프로그램 내에서 우리는 다음과 같은 세 가지 주요 수익 전략에 중점을 둡니다.
우리가 입력하고자하는 첫 번째 전략은 OTM put과 OTM call을 현재 시장 가격에서 동일한 거리로 판매하는 짧은 strangle / straddle입니다. 주식의 가능한 움직임에 대해 중립적 인 전망을 취함으로써, 우리는 수익 팝 또는 하락에 대한 우리의 방향 추측을 최소화합니다.
옵션 거래를 통해 얻고 자하는 마지막 일은 한 방향으로 큰 내기입니다. 가장 좋은 거래는 비 지향성을 유지하고 나중에 필요에 따라 조정하는 것입니다.
벌거 벗은 옵션을 팔 수 없거나 추가적인 마진 위험을 감수하고 싶지 않다면, 우리는 세 번째로 좋아하는 전략 인 짧은 철 콘도를 사용할 수 있습니다.
양측에 짧은 풋 크레딧 및 콜 크레딧 스프레드를 판매하면 엄청난 변화가 포트폴리오에 커다란 손실을 가져다 줄 위험을 줄일 수 있습니다. 그러나 귀하의 직책을 보호하기 위해 추가 옵션을 구입하는 비용은 잠재적 인 이익을 의미하지 않습니다.
그럼에도 불구하고 높은 내재 변동성을 지닌 옵션을 판매하는 한 수익을 중심으로 옵션을 사는 것보다 훨씬 유리합니다.
이탈 후 조정 또는 롤 포지션?
좋아요, 그래서 우리는 수입과 그 전략을 사용하여 거래를해야하는 이유를 다루었습니다. 이제 주식이 사후 수입을 재개 한 후 포지션을 관리하는 것에 대해 간단히 이야기합시다.
거의 모든 경우에 투자자가 회사 뉴스에 반응하면 주가에 약간의 차이가 나타납니다.
주식이 현물 가격에 머문다면 쉽게 거래를 종료하고 이익을 위해 포지션을 마감 할 수 있습니다. 이것은 이상적인 상황입니다.
그러나 우리 모두는 시장이 항상 우리가 원하는 바를하지는 않는다는 것을 알고 있습니다.
주식이 파업 밖에서 움직이고 ITM가는 경우 어떻게합니까? 우리는 몇 가지 옵션을 가지고 있습니다. . .
첫 번째 조정은 다음 계약 월에 귀하의 옵션을 준비하고 더 많은 보험료를 내야합니다. 예를 들어, 12 월 만료 옵션이있는 경우 1 월 말까지 (동일한 가격으로) 롤아웃하고 추가 크레딧을받습니다.
전반적인 직책에 더 많은 시간과 신용이 주어지면 손익분기 점을 더 많이 이동시키면서 더 많은 시간을 벌 수 있습니다.
또한, 현재 이익을 보이고있는 거래의 다른 쪽을 굴릴 수도 있습니다. 주식이 더 높이 올라간다면, 당신은 통화면을 아래로 움직일 시장이 움직이면 통화면에서 풋 쪽과 통화면을 굴립니다.
이러한 조정은 둘 다 주식이 처음에 당신에게 움직이더라도 돈을 벌 수있는 높은 통계적 기회를 줄 것입니다.
NKE 수입 사례 연구.
다른 어느 달에 우리는 목구멍을 NKE 수입으로 돌 렸습니다. 다음은 거래를 설정하는 비디오입니다.
수입 후 주식은 큰 폭으로 하락하고 조정 한 것과 비슷한 결과를 낳았습니다. 그런 다음 아래에서 볼 수있는 세부 조정을 진행하는 구독자에게 다른 동영상을 보냈습니다.
이 동영상에서 우리는 잃어버린 위치를 어떻게 취했는지, 작은 조정을 통해 작은 승자가되었는지 확인할 수 있습니다.
최고의 수입 거래 공유!
여기 조금 자랑 할 수있어. . .
아래에 의견을 추가하고 가장 실적이 좋은 거래가 어떻게 생겼는지 알려주십시오. 설정은 무엇입니까? 어떤 전략을 사용 했습니까?
때로는 최고의 거래는 돈을 버는 무역이 아니라 손실을 줄이는 거래입니다. 그렇다면 손실을 줄이기 위해 어떻게 조정 했습니까? 만료 된 달에 파업이나 낙오로 구걸 했습니까?
Quick Bonus Video Tutorial이 있습니다.
이제까지 주식에 다만 bearish 얻으 십시요? 나는 JCP & amp; 잠시 뒤로 QQQ.
그리고 곰 같은 거래를 할 때 비용과 손익분기 점을 고려하는 것이 중요합니다.
예를 들어, 이 비디오 자습서에서는 JCP 거래가 나중에 우리에게 매우 큰 이익을 가져다 줄 수있는 주식의 추가 "버퍼"공간을 준 이유를 보여줍니다.
저자에 관하여.
커크 뒤 플레시.
Kirk은 2007 년 초 Option Alpha를 설립했으며 현재 Head Trader로 일하고 있습니다. 뉴욕의 Deutsche Bank 인수 합병 그룹의 투자 은행 및 Washington D. C.의 BB & amp; T 자본 시장 REIT Analyst 인 그는 전임 옵션 트레이더 및 부동산 투자자였습니다.
그는 수십 개의 투자 웹 사이트 / 포드 캐스트에서 인터뷰를 진행했으며 Barron 's Magazine, SmartMoney 및 기타 다양한 금융 출판물에서 보았습니다. Kirk은 현재 그의 아름다운 아내와 두 딸과 함께 펜실베니아 (미국)에서 살고 있습니다.
시원한. 너 정말 놀랍다, 커크.
좋은 질문 & # 8211; 바로 전에.
일반적으로 우리는 목 졸림을 선호합니다. 왜냐하면 그것은 폭 넓은 손익분기 점이기 때문입니다. 그러나 주식이 a) 정말로 높은 IV 등급을 70+ 이상으로 보유하고 있거나 b) 프리미엄을 가치가없는 목 졸화로 가격을 낮추는 경우가 종종 있습니다. 그러면 우리는 스 트래들 .
통화를 판매하지 않고 수입 이벤트 자체를 기다립니다.
나이키 재배치에서 왜 OTM 통화를 사기가 좋습니까 (만료시키지 않고).
계약서에 가치가 남아있는 경우에만 돈을 벌 수 있습니다.
좋은 질문입니다. 위험을 감수해야하므로 & nbsp; 주식을 완전히 뒤집는 것보다 위험을 없애기 위해 1 달러를 쓰는 것이 좋습니다.
간단한 전략은 수입에 엄청난 이익을 거듭합니다.
옵션 거래자에게는 큰 수익 시즌이었습니다.
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몇 주 전에 Goldman Sachs의 옵션 리서치 팀은 수익 5 일전에 주식에 대한 콜 옵션을 매입하고 그 다음 날 판매하는 전략에 의해 산출 된 역사적 수익률을 조사했습니다.
통화가 주어진 시간 내에 특정 가격으로 주식을 살 권리를 대표하기 때문에, 주식이 올라갈 때 이익을 얻는 것은 완고한 전략입니다. 그리고 평균 주식이 소득에 따라 상승하기 때문에 콜 옵션은 성과가있는 것으로 나타났다.
일반적으로이 전략은 액체 옵션이있는 주식의 경우 14 %와 16 %의 이익을 가져 왔습니다. 그러나 액체 옵션을 가진 최초의 38 개 회사가 수입을보고 한 결과 콜백 구매자는 48 %의 수익률을 보였으 나 1996 년 골드만 삭스의 가장 좋은 해를 추적했습니다.
옵션 트레이더를위한 보난자 기여도는 필립 모리스 (Phillip Morris)와 넷플릭스 (Netflix)와 같은 이름으로, 전화 구매자 이익은 각각 793 %와 538 %였다.
최근 (그리고 골드만 주간의 시간대를 제외하고), 5 월에 만료되는 아마존에 대한 380 건의 파업 전화는 17 일에 약 17 달러를 거래했다. 금요일 아마존 주가는 소득에 대해 14 % 상승했다. 동일한 전화는 $ 66.15의 가치가있었습니다. 1 주일에 290 %의 수익이 발생합니다.
물론 모든 이름이 수입에 쏟아지는 것은 아닙니다. 그러나 골드만 삭스의 주장은 투자자들이 경미한 경향이 있고 기대가 지나치게 약세를 보이는 경향이 있기 때문에 주가가 하락하는 것보다 더 자주 수입에서 벗어나고 콜 옵션의 가치가 상승한다는 것입니다.
그러나 수입보다 앞서 콜을 매수하는 것이 최선의 전략이 아닐 수도있다. 일부 트레이더들은 경고한다.
Keen on the Market의 옵션 트레이더 인 앤드류 킨 (Andrew Keene)은 "우리가 실적에 앞서 놓은 대부분의 포지션은 강세를 보였으 나, 긴 통화를 사용하여 포지션을 매매하는 경우는 드뭅니다. 그는 "실적 발표를 둘러싼 불확실성으로 인해 주식 시장에 앞서 묵시적인 변동성에 대한 엄청난 입찰가가 형성되고 이익이 나오면 변동성이 줄어들어 장기적인 옵션 포지션을 해칠 수있다"고 지적했다.
낙찰 옵션 가격이 자신의 직책에주는 영향을 줄이기 위해 Keene은 "스프레드"거래를 선택하여 옵션을 동시에 구매할 수 있습니다. 그로 인해 예상되는 이벤트 이전에 옵션의 전체 가격에 대한 노출이 줄어 듭니다.
그러나 확산을하는 단점은 무제한 위쪽을 얻는 것보다 막대한 움직임의 일부만 캡처하는 경우가 많다는 것입니다.
수정 :이 버전은 Amazon 옵션 거래에서 이익의 비율을 290 퍼센트로 수정했습니다.
수입 거래 때 볼 5 요소.
수익 발표는 매 분기마다 개최되며 상장 회사가 회사의 수익성에 대해 주주들에게 알리는 시점입니다. 일시적으로 내재 변동성을 암시 할 수있는 수입 발표까지는 과장된 의견이 많이 있습니다. 우리는 묵시적인 변동성이 일반적으로 과장되어 있다고 믿습니다. 따라서 이러한 발표는 흥미로운 거래를위한 것입니다.
(수입에 대한 자세한 내용과 거래 관련 기본 정보는이 게시물을 확인하십시오.)
거래 이익은 압도적 일 수 있습니다. 살펴볼 정보가 많으며 숫자가 나올 때 어떤 일이 벌어 질지에 관해서는 더 많은 불확실성이 있습니다! 오늘 나는 당신을위한 나의 사고 과정을 무너 뜨릴 것이므로, 나는 당신이 수입을 거래하기 전에 내가 바라는 다섯 가지 요소들을 볼 수 있습니다.
1) 어떤 날에 수입이 나오나요?
수익 발표가 저 기초를 위해 일 때 나는 언제나 무역 할 때 볼 것이다. 내재 된 변동성이 소득에 따라 서서히 증가하기 때문에 이익주기에 수익이 발생하지 않는 거래는 피할 수 있습니다. 이것은 프리미엄을 판매 할 때 받아야 할 모든 세타 감쇠를 쉽게 상쇄 할 수 있습니다. 이것은 주가가 너무 좋아서 움직이지 않는다면 내가 원하는만큼 빨리 거래에서 빠져 나올 수 없다는 것을 의미하며, 주식 가격이 저를 움직이면 손실을 가속화 할 수 있습니다!
2) 시장이 끝나기 전이나 끝나기 전에 수입이 있습니까?
발표가 시장이 열리기 전에 또는 시장이 끝난 후에 결정하는 것도 똑같이 중요합니다. 발표 전 20 ~ 30 분 전에 수익 거래를하고 싶습니다. 즉, 발표가 시작 벨 앞에있는 경우 이전 거래일 종료 직전에 거래를하게됩니다. 발표가 끝나면 발표 날 마감 직전에 거래를 할 것입니다.
발표가 종결 전인지 종결 후인지를 알면 내가 언제 거래를 마감 할 수 있는지 판단 할 수 있습니다. 개인적으로, 저는 하루 종일 발생할 수있는 추가 가격 변동을 피할 수있게되는대로 기계적으로 머물면서 수입 거래를 마감하고 싶습니다.
3)이 만료 사이클 액체의 옵션은 무엇입니까?
다음으로 살펴볼 것은 수익 발표가있는 만기 사이클의 유동성입니다. 이것은 수입이 발표 된 후 곧 만료되는 만료주기입니다.
표준 월간 만료주기는 일반적으로 주간주기보다 유동적입니다 (만료 및 반죽 플랫폼의 어느주기를 파악하는 방법에 대해 자세히 알아 보려면이 게시물로 이동하십시오). 이는 대부분의 거래자 (소매 및 기관)가 전략에 표준주기를 사용하기 때문입니다. 이것은 주간 사이클이 유동적이지는 않다는 것을 말하는 것이 아닙니다. 일반적으로 거래하는 사람이 적기 때문에 일반적으로 다른주기보다 액체가 적습니다.
가장 가까운 만료주기가 주 단위이고 IV %가 그주기에서 가장 높다고 판단되면 (옵션 체인에서이를 볼 수 있음) 주간 만료를 사용해야합니다. 수익 거래가 매우 빠르기 때문에 이것이 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 나는 신속하게 무역에 착수 할 수 있는지 확인하고 싶다.
IV %가 주간주기가 아니라 월간주기 중 가장 높지 않은 경우 월간주기를 대신 선택합니다.
4) IV 등급은 무엇입니까?
IV 반죽 무역 페이지의 순위.
근본적인 것이 수익 극복에 적합한지를 결정하기 위해 취하는 마지막 단계는 IV 등급 & amp; IV 차동 장치.
랭크는 거래 페이지에서 티커 심볼 검색 상자 바로 옆에있는 반죽에서 쉽게 볼 수 있습니다.
IV 차동.
내가 IV 차분을 말할 때, 나는 수입 만기 사이클 (앞쪽 달)과 다음 만기 사이클 (뒤쪽 달)에서 IV의 차이를 언급하고 있습니다. 이것은 tastytrade (tastytrade는 반죽을 얻은 콘텐츠 네트워크)의 연구 팀에서 배운 분석 방법론이며, 매우 도움이되는 것으로 입증되었습니다. 차동 계산 공식은 다음과 같습니다.
(앞 달 - 뒷월) / 앞 달 = IV 차분.
연구팀은 또한 IV 차등 45 % 이상으로 거래 우위가 동일한 수익률을 유지하면서 수익성을 극적으로 향상시키는 것으로 나타났습니다 (전체 연구 결과는 여기를 참조하십시오). 그렇게 말하면, 나는 여전히 너무 낮지 않은 한 45 %보다 낮은 차액으로 수입을 거래 할 것입니다.
IV 차이는 발표 후에 IV 수준을 볼 수있는 곳을 우리에게 알려주기 때문에 중요합니다. 소득 IV가 100 %이고 후 월 IV가 40 % 인 경우 소득 만기 사이클의 IV가 약 40 % 수준으로 줄어들 것으로 예상됩니다. 이는 묵시적인 변동성의 엄청난 축소이며, 옵션 가격 결정의 붕괴를 초래할 것입니다. 이것이 수입 발표를 거래 할 때 항상 프리미엄을 팔고있는 이유입니다.
반죽을 사용하여 IV 차동 계산.
반죽을 사용하여 IV 차분을 계산하려면 가장 가까운 만료주기에서 수입 발표가 이루어 지는지 확인해야합니다.
확인한 후에는 거래 페이지로 옵션 (통화 또는 중요하지 않음)을 드래그하여 옵션 체인을 볼 수 있습니다. 무역 페이지의 오른쪽을 보면 내재 변동성 백분위 수를 볼 수 있습니다. 아래의 GIF는이를 수행하는 방법을 보여줍니다.
다음으로 만기일에 대해 앞쪽 달과 뒤 달의 내재 변동성을 살펴보십시오.
이 예에서 전월 IV는 66.1 %이고 후 월 IV는 36.0 %입니다. 이를 방정식에 넣으면 다음과 같이됩니다.
IV 차동 : (66.1 - 36) / 66.1 = .46 또는 46 %.
IV 차액이 46 %이기 때문에이 수입 거래는 (IV 차분이 45 % 이상이기 때문에) 내가 고려할 것으로 예상되는 무역 일 것입니다.
5) 전략 선택.
전략을 선택하는 것이 때로는 압도적 일 수 있지만, 나에게있어 하나의 주요 전략이 있기 때문에 수입에 비해 간단합니다. 닭 철 콘돔!
치킨 콘도르는 중립적 인 가정으로 정의 된 위험 거래 (작은 계좌를 가지고 있기 때문에 좋다)입니다. 이는 내 거래 스타일에 좋으며, 방향을 선택하지 않아도되기 때문입니다. 나는 움직임의 양쪽을 골고루 즐기고 싶다. 나는 주식이 떨어지는 결과를 가져온 큰 수익과 주식의 상승을 초래하는 끔찍한 수입을 보았 기 때문에 나는 보통 수입을 위해 비 방향성으로 거래한다.
만약 내가 방향을 바꾸어 (드물게) 무역을한다면, 나는 항상 지난 8-10 가지 수입 발표에 대한 이전 수입 이동을 확인해야합니다. 발표가 주식 가격에 어떤 영향을 미쳤는지 확인하기 위해이 작업을 수행했습니다. 다시 말하면, 과거 데이터는 미래의 데이터를 예측하지는 않지만, 내가 작업하고있는 것에 대한 아이디어를 갖는 것이 좋다.
치킨 철 콘도르는 보통 철 콘도르입니다 (일반적인 철 콘도르가 무엇인지 잘 모르겠 으면이 게시물을 읽으십시오). 짧은 전화를 가져 와서 주가를 훨씬 더 가깝게 스프레드를 넣어서 훨씬 더 프리미엄을받습니다. 이것은 무역 이익의 가능성을 약 50 %로 줄이지 만, 내가 신용의 날개 폭의 40-50 %를 모을 수있게 해줍니다.
너는 왜 나에게 이것이 의미가 있느냐고 묻고 있을지 모른다.
수년간의 데이터 테스트를 마친 후, 맛있는 연구 조사 팀은 수익 발표 이후 주가가 데이터 세트의 약 80 %에 해당하는 예상 이동 범위 내에 머물렀다는 사실을 발견했습니다 (여기에서 전체 연구를 포착 할 수 있음). 그들은 역사적 데이터를 사용했기 때문에 현재 / 미래에 대한 실질적인 영향력은 없지만 여전히 흥미 롭다는 것을 알았습니다. 예상 이동의 대략적인 추정치는 수입주기에 ATM (현금 지급)을 걸고 0.85를 곱하여 계산할 수 있습니다.
다행히 반죽은 거래 페이지에서 당신을 위해이 작업을 수행합니다! 거래 페이지에 예상 이동 형광펜을 추가하려면 아래 GIF를 확인하십시오.
이 모든 정보는 예상되는 이동 범위를 커버하기 위해 닭고기 콘도르의 짧은 타격을 전략적으로 배치 할 수 있다면 훨씬 더 자주 수익을 낼 수 있다는 것을 의미합니다. 무역에 대한 신용은 스프레드 폭의 40-50 %이기 때문에 주가가 내 짧은 파업에 머문다면 좋은 수익을 올릴 수 있습니다!
플립 사이드에서는 닭 철제 콘도르가 일반 철 콘도르보다 더 많은 크레딧을 수집하기 때문에 주식 가격이 파업을 벗어나면 손실이 줄어들 것입니다. 앞에서 언급했듯이, 이것은 정의 된 위험 거래이므로, 내가 얼마나 잘못되었는지는 문제가되지 않습니다. 왜냐하면 손실이 제한되기 때문입니다. 내가 잃을 수있는 가장 큰 것은 파업의 폭 (일반적으로 1 달러 폭)에서 무역 배치를 위해받은 신용을 뺀 금액입니다. (Spread Width - Credit Received) = 잠재적 최대 손실.
반죽에 수입 거래 설정.
마지막으로 중요한 점은, 반죽으로 무역을하고 그것을 내보내는 것입니다!
먼저 홈페이지에서 링크를 클릭하여 거래 페이지를로드하고 기본 데이터를로드합니다. 오른쪽 상단에있는 따옴표 기호를 클릭 한 다음 주목할만한 리본을 클릭하여 수입 발표 정보를 다시 확인할 수 있습니다. 이렇게하면 발표가 언제 열릴 지 알 수 있습니다. 그런 다음 사용하고있는 앞뒤 사이클의 IV 등급과 IV 차이를 다시 확인합니다. 다음으로, 아직 스트라이크 바가 없다면 예상되는 움직임을로드합니다 (위의 gif 참조). 전략을 클릭하고 내 전략을 선택하겠습니다. 이 예제에서는 Iron Condor를 사용하고 고급 설정을 75 % prob로 설정합니다. OTM과 예상 이동에 가까이 이동하십시오. 나는 내가 편한 넓이 / 날개 폭을 선택할 것이다. 로드가 끝나면 짧은 스트라이크가 예상되는 이동 범위를 벗어나지 않도록 스트라이크를 조정합니다. 나는 무역에 만족하면 함께 보내고 최선을 다하겠습니다.
(옵션 옵션에 대해 더 배우려면 Step Up to Options를보십시오)
이 게시물의 내용에 대해 질문이 있으십니까? 코멘트에 써 주시면 저희 지원 팀이 답변을드립니다! 또는 doughtrading 우리에게 짹짹!
보상 통화는 비용 기준을 낮추고 수익 확률을 높임으로써 장기 주식 포지션을 향상시킬 수있는 좋은 방법입니다.
긴 수직 스프레드를 대신 거래함으로써 긴 옵션을 구입할 때 이익 확률을 높입니다. 수직 옵션 스프레드에 대한 시리즈 3 부에서는 차변 스프레드라고도하는 긴 세로 스프레드를 사용합니다.
너 누구 한테 전화하지? 수직 옵션 스프레드의 2 부에서는 신용 스프레드라고도하는 짧은 수직 스프레드를 사용합니다.
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